Regression estimators for the tail index

QR kód

Regression estimators for the tail index

We propose a class of weighted least squares estimators for the tail index of a distribution function with a regularly varying tail. Our approach is based on the method developed by Holan and McElroy (2010) for the Parzen tail index. We prove asymptotic normality and consistency for the estimators u...

Teljes leírás

Elmentve itt :

Bibliográfiai részletek
Szerzők:	AL-Najafi Amenah Stachó László Lajos Viharos László
Dokumentumtípus:	Cikk
Megjelent:	Bolyai Institute, University of Szeged Szeged 2021
Sorozat:	Acta scientiarum mathematicarum 87 No. 3-4
Kulcsszavak:	Valószínűségszámítás
Tárgyszavak:	Természettudományok Matematika
doi:	10.14232/actasm-020-361-6
Online Access:	http://acta.bibl.u-szeged.hu/75859

Hasonló tételek

Estimation of Tail Indices of Heavy-Tailed Distributions with Application
Szerző: AL-Najafi Amenah
Megjelent: (2021)

Large deviation probabilities for tail index estimators
Szerző: Viharos László
Megjelent: (2008)

Using randomization to improve the performance of regression estimators under dependence
Szerző: Bryk Artur, et al.
Megjelent: (2007)

Parameter estimation in linear regression driven by a Gaussian sheet
Szerző: Baran Sándor, et al.
Megjelent: (2012)

Graphical models, regression graphs, and recursive linear regression in a unified way
Szerző: Bolla Marianna, et al.
Megjelent: (2019)

Random Forest Regression models for Lactation and Successful Insemination in Holstein Friesian cows 1. Mathematical aspects /
Szerző: Oluoch Lillian Achola, et al.
Megjelent: (2021)

On the shift index of contractions
Szerző: Gamal Maria F.
Megjelent: (2012)

Sector based linear regression, a new robust method for the multiple linear regression
Szerző: Nagy Gábor
Megjelent: (2018)

On tail behaviour of stationary second-order Galton-Watson processes with immigration
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2020)

Close short-range dependent sums and regression estimation
Szerző: Csörgő Sándor, et al.
Megjelent: (1995)

Limit theorems for change-point detection in nonparametric regression models
Szerző: Burke Murray D.
Megjelent: (2007)

Limit theorems for linear combinations of extreme values with applications to inference about the tail of distribution
Szerző: Viharos László
Megjelent: (1995)

Tail Behavior and Almost Sure Growth Rate of Superpositions of Ornstein–Uhlenbeck-type Processes
Szerző: Grahovac Danijel, et al.
Megjelent: (2025)

Some estimates on the Hausdorff operator
Szerző: Lin Xiaoying, et al.
Megjelent: (2012)

Additive maps preserving the scrambling index are bijective
Szerző: Guterman A. E., et al.
Megjelent: (2018)

Predicting the COVID-19 Spread Using Compartmental Model and Extreme Value Theory with Application to Egypt and Iraq
Szerző: Ibrahim Mahmoud Abdalla Ali, et al.
Megjelent: (2021)

Lp estimates for a double Hilbert transform
Szerző: Patel Sanjay
Megjelent: (2009)

Estimates on the decay of the Laplace–Pólya integral
Szerző: Ambrus Gergely, et al.
Megjelent: (2025)

Comparison and equality of generalized ψ-estimators
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2025)

Basic properties of generalized ψ-estimators
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2025)

Determining classes for generalized ψ-estimators
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2025)

Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai
Szerző: Viharos László
Megjelent: (1991)

Existence and uniqueness of weighted generalized ψ-estimators
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2025)

Comparison and Equality of Bajraktarevic-type ψ-estimators
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2026)

Kappa Regression an Alternative to Logistic Regression /
Szerző: Dombi József, et al.
Megjelent: (2020)

Sasa tailings dam characterization (Macedonia)
Szerző: Vrhovnik Petra, et al.
Megjelent: (2012)

Conditional least squares estimators for multitype Galton-Watson processes
Szerző: Nedényi Fanni
Megjelent: (2015)

On the Komlós-Révész estimation problem for random variables without variances
Szerző: Cohen Guy
Megjelent: (2008)

Estimating the Dimension Of The Subfield Subcodes of Hermitian Codes
Szerző: El Khalfaoui Sabira, et al.
Megjelent: (2020)

Parametric Estimation of Affine Deformations without Correspondences
Szerző: Domokos Csaba
Megjelent: (2011)

Acta Scientiarum Mathematicarum Volume 82, Numbers 1-4, 2016 Author index
Megjelent: (2016)

Weighted Lorentz estimates for subquadratic quasilinear elliptic equations with measure data
Szerző: Yao Fengping
Megjelent: (2024)

Parameter estimation for the subcritical Heston model based on discrete time observations
Szerző: Barczy Mátyás, et al.
Megjelent: (2016)

A norm estimate for holomorphic operator functions in an ordered Banach space
Szerző: Gil' Michael Iosif
Megjelent: (2014)

C0-semigroups of holomorphic Carathéodory isometries in reflexive TRO
Szerző: Stachó László Lajos
Megjelent: (2018)

On the holomorphic hull of generalized Reinhardt domains in spaces of continuous functions
Szerző: Stachó László Lajos
Megjelent: (2013)

Long and short-range dependent sums of infinite-order moving averages and regression estimation
Szerző: Mielniczuk Jan
Megjelent: (1997)

Weighted Lp-type regularity estimates for nonlinear parabolic equations with Orlicz growth
Szerző: Yao Fengping
Megjelent: (2022)

Strong consistency of parameter estimators and simulations in a forward interest rate model
Szerző: Fülöp Erika
Megjelent: (2014)

Acta Scientiarum Mathematicarum Volume 82, Numbers 1-4, 2016 Book Reviews index, Contents
Megjelent: (2016)