Testing the Markowitz Portfolio Optimization Method with Filtered Correlation Matrices

Elmentve itt :
Bibliográfiai részletek
Szerzők: Gera Imre
Bánhelyi Balázs
London András
Dokumentumtípus: Könyv része
Megjelent: Institut Jožef Stefan Ljubljana 2016
Sorozat:Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS 2016)
doi:10.13140/RG.2.2.20058.13764

mtmt:3248069
Online Access:http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17724
LEADER 00947naa a2200241 i 4500
001 publ17724
005 20191219153813.0
008 191219s2016 hu o 0|| zxx d
020 |a 9789612641047 
024 7 |a 10.13140/RG.2.2.20058.13764  |2 doi 
024 7 |a 3248069  |2 mtmt 
040 |a SZTE Publicatio Repozitórium  |b hun 
041 |a zxx 
100 1 |a Gera Imre 
245 1 0 |a Testing the Markowitz Portfolio Optimization Method with Filtered Correlation Matrices  |h [elektronikus dokumentum] /  |c  Gera Imre 
260 |a Institut Jožef Stefan  |b Ljubljana  |c 2016 
300 |a 4 
300 |a 44-47 
490 0 |a Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS 2016) 
700 0 1 |a Bánhelyi Balázs  |e aut 
700 0 1 |a London András  |e aut 
856 4 0 |u http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17724/1/London-Matcos-paper.pdf  |z Dokumentum-elérés  
856 4 0 |u http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17724/7/matcos16.pdf  |z Dokumentum-elérés